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金融时间序列-用R语言建一个简单的时间序列自回归模型
1简单自回归模型当X具有间隔为1的自相关系数时，滞后值X(T-1)可能会在预测X(T)时有用，下面的简单模型可以利用这样的预测功能其中a（t）是均值为0，方差为常数的白噪声序列，这个和一元线性回归模型是一样的形式，这里X(T)是因变量，X(T-1)是自变量，这个模型我们称之为一阶自回归（AR）模型模型，其中一阶自回归模型的...
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金融分析时间序列相关基础概念初探
前言由于自己在时间序列没有过多的花时间研究，最近难得有时间，加上之前听了张丹老师说的R语言在金融分析中的应用，自己也颇为心动，所以也想加强在这方面的学习，哪怕是目前用不到，所以写下来和大家一起交流，由于写得较为简单，一些繁琐的推导公式这里就怎么查文献写上去，需要深入了解可以查查文献在金融分析中，我...